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中证中高等级和中低等级信用债指数下月发布

2018-12-06 22:20:59

中证中高等级和中低等级信用债指数下月发布

为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的,中证指数有限公司将于2013年2月5日正式发布中证中高等级、中低等级信用债指数。国内某基金公司将以上述指数为投资标的,开发债券指数化产品。

中证中高等级、中低等级信用债指数在指数设计上突出了系列指数化产品标的要求,同时结合了信用债券的具体特征。两条指数均不设样本数限制,可选择投资对象的空间较大,但各有侧重。中证中高等级信用债指数对样本券的信用级别要求相对较高,个券的债券评级均为AA+级及以上,组合整体信用风险相对较小;中证中低等级信用债指数个券评级为AA+及以下、投资级以上,组合的平均票息相对较高。两条指数有一定的交叉,数量占比约40%。两条指数均考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。

根据指数方案,中证中高等级信用债指数的基日为2007年12月31日,基点为100。截至2013年1月11日,该指数的样本数为1718只,总规模近4.2万亿元,指数收盘点位为129.3,指数到期收益率为4.98%,修正久期为4.29。中证中低等级信用债指数的基日为2008年12月31日,基点为100,同期该指数样本数为1538只,总规模近1.6万亿元,指数收盘点位116.8,指数到期收益率为5.87%,修正久期为3.86。

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